Impact of volatility and volume on the index S&P500
Regresný ANOVA model podľa OLS metódy. Odhad vplyvu parametrov premenných vplyvu na index S&P 500. Premenná VIX (index volatility) obchodovaná ako derivát Chicagskej burzy.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Impact of volatility and volume on the index S&P500
- Analýza štruktúry indexu EURO STOXX 50 s využitím metódy najmenšej kostry
- Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu pomocou polynómu
- Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie
- Size of Issue Leader as Determinant of Debt Offerings Yields
- Heteroskedasticita v ekonometrických modeloch
- Makroekonómia: Spotreba a disponibilný dôchodok