Impact of volatility and volume on the index S&P500
Regresný ANOVA model podľa OLS metódy. Odhad vplyvu parametrov premenných vplyvu na index S&P 500. Premenná VIX (index volatility) obchodovaná ako derivát Chicagskej burzy.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Impact of volatility and volume on the index S&P500
- Analýza štruktúry indexu EURO STOXX 50 s využitím metódy najmenšej kostry
- Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu pomocou polynómu
- Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie
- Size of Issue Leader as Determinant of Debt Offerings Yields
- Heteroskedasticita v ekonometrických modeloch
- Makroekonómia: Spotreba a disponibilný dôchodok