Bidirectional volatility spillover effect between the exchange rate and stocks in the presence of structural breaks in selected Eastern European economies

Porovnanie spillover efektu od výmenných kurzov k akciovému trhu a naopak.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Živkov, Dejan
Weitere Verfasser:	Njegić, Jovan, Milenković, Ivan
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	kurz výmenný akcie model GARCH algoritmy spillover
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!