Gas swing options: introduction and pricing using Monte Carlo methods

Dohody o predaji plynu (GSA) a swing opcie plynu - teoretická charakteristika. Oceňovanie možností rozpätia pomocou simulácií Monte Carlo. Príklad aplikácie arbitrážne vybraných dohôd o predaji plynu. Monte Carlo simulácia možných prémií. Porovnanie reálnej a maximálnej ex-post hodnoty jednotky plyn...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Klimešová, Andrea
Ďalší autori: Václavík, Tomáš
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
trh energetický
dohody obchodné medzinárodné
dohody platobné medzinárodné
opcie
metóda Monte Carlo
oceňovanie
rozpätie cenové
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Podobné jednotky