Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset

Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky.

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kresta, Aleš
Other Authors: Zelinková, Kateřina
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0214857
005 20231204091717.7
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset  |c Aleš Kresta, Kateřina Zelinková 
520 |a Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky. 
610 2 0 |a testy 
610 2 0 |a metódy optimalizačné 
610 2 0 |a teória portfólia 
610 2 0 |a rozhodovanie investičné 
610 2 0 |a modely simulačné 
100 1 |a Kresta, Aleš 
700 1 |a Zelinková, Kateřina