Fitting probability distributions to market risk and insurance risk

Charakteristika distribučných rozdelení pravdepodobnosti a verifikačných metód. Rozdelenie pravdepodobnosti pre návratnosť z indexov akciových trhov a poistných udalostí. Odhady VaR (value at risk) simuláciou metódy Monte Carlo.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Zelinková, Kateřina
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	rozdelenie pravdepodobnosti riziko poistné riziko trhové
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!