Fitting probability distributions to market risk and insurance risk
Charakteristika distribučných rozdelení pravdepodobnosti a verifikačných metód. Rozdelenie pravdepodobnosti pre návratnosť z indexov akciových trhov a poistných udalostí. Odhady VaR (value at risk) simuláciou metódy Monte Carlo.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Fitting probability distributions to market risk and insurance risk
- Probability distributions in Maxima software
- The Conditional Quantile Exceedance Probability of Three Dimensional Joint Distribution Generated by Survival Clayton Copula
- Modelovanie zaslúženého a nezaslúženého poistného
- Aplikácia špecifických rozdelení pravdepodobnosti na analýzu rizika v portfóliu poistných zmlúv
- <A> Categorisation of the Probability Distributions Used in Actuarial Work
- Funkcie kopula a ich využitie pri rekonštrukcii združených rozdelení