Fitting probability distributions to market risk and insurance risk

Charakteristika distribučných rozdelení pravdepodobnosti a verifikačných metód. Rozdelenie pravdepodobnosti pre návratnosť z indexov akciových trhov a poistných udalostí. Odhady VaR (value at risk) simuláciou metódy Monte Carlo.

Bibliographic Details

Main Author:	Zelinková, Kateřina
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	rozdelenie pravdepodobnosti riziko poistné riziko trhové
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!