Fitting probability distributions to market risk and insurance risk

Charakteristika distribučných rozdelení pravdepodobnosti a verifikačných metód. Rozdelenie pravdepodobnosti pre návratnosť z indexov akciových trhov a poistných udalostí. Odhady VaR (value at risk) simuláciou metódy Monte Carlo.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Zelinková, Kateřina
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	rozdelenie pravdepodobnosti riziko poistné riziko trhové
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!