Interrelationships between German and Baltic stock markets

Porovnanie indexov OMXT (Tallin), OMXV (Vilnius), OMXR (Riga) s indexom DAX. Vzťah indexov skúmaný ARCH modelmi, napr. DCC (dynamická podmienená korelácia).

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	trh akciový koeficient korelácie modelovanie ekonometrické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!