Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom

Modely, ktoré využívajú kointegráciu nestacionárnych časových radov, teda vektorové modely s korekčným členom (VECM). Postup analýzy tohto typu modelu na konkrétnom príklade analýzy štruktúry skúmajúcej parametre produkčných funkcií na Slovensku a v Českej republike.

Guardado en:
Autor principal: Lukáčik, Martin, 1974-
Otros Autores: Kupkovič, Patrik, Benkovič, Martin
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
modely autoregresné
metóda Value at Risk
rady časové
funkcie produkčné
Slovensko
Česko
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0219632
005 20240502073622.5
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom  |c Martin Lukáčik, Patrik Kupkovič, Martin Benkovič 
520 |a Modely, ktoré využívajú kointegráciu nestacionárnych časových radov, teda vektorové modely s korekčným členom (VECM). Postup analýzy tohto typu modelu na konkrétnom príklade analýzy štruktúry skúmajúcej parametre produkčných funkcií na Slovensku a v Českej republike. 
610 2 0 |a modely autoregresné 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a funkcie produkčné 
610 2 0 |a Slovensko 
610 2 0 |a Česko 
100 1 |a Lukáčik, Martin, 1974- 
700 1 |a Kupkovič, Patrik 
700 1 |a Benkovič, Martin 

Ejemplares similares