Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom

Modely, ktoré využívajú kointegráciu nestacionárnych časových radov, teda vektorové modely s korekčným členom (VECM). Postup analýzy tohto typu modelu na konkrétnom príklade analýzy štruktúry skúmajúcej parametre produkčných funkcií na Slovensku a v Českej republike.

Bibliographic Details

Main Author:	Lukáčik, Martin, 1974-
Other Authors:	Kupkovič, Patrik, Benkovič, Martin
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	modely autoregresné metóda Value at Risk rady časové funkcie produkčné Slovensko Česko
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!