Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom

Modely, ktoré využívajú kointegráciu nestacionárnych časových radov, teda vektorové modely s korekčným členom (VECM). Postup analýzy tohto typu modelu na konkrétnom príklade analýzy štruktúry skúmajúcej parametre produkčných funkcií na Slovensku a v Českej republike.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Lukáčik, Martin, 1974-
Otros Autores:	Kupkovič, Patrik, Benkovič, Martin
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	modely autoregresné metóda Value at Risk rady časové funkcie produkčné Slovensko Česko
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!