Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom

Modely, ktoré využívajú kointegráciu nestacionárnych časových radov, teda vektorové modely s korekčným členom (VECM). Postup analýzy tohto typu modelu na konkrétnom príklade analýzy štruktúry skúmajúcej parametre produkčných funkcií na Slovensku a v Českej republike.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Lukáčik, Martin, 1974-
Outros Autores:	Kupkovič, Patrik, Benkovič, Martin
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	modely autoregresné metóda Value at Risk rady časové funkcie produkčné Slovensko Česko
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!