Durácia a konvexita v Exceli
Imunizácia je spôsob zaistenia portfólia proti pohybom úrokových sadzieb. Základom pre imunizáciu je výpočet durácie peňažného toku, ktorý sa má použiť na krytie nákladov pasív a vytvorenia portfólia dlhopisov s totožnou duráciou a konvexitou. Durácia pomáha finančným inštitúciám zaistiť svoju súvah...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0226066 | ||
| 005 | 20240502073718.9 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Durácia a konvexita v Exceli |c Andrea Kaderová |
| 520 | |a Imunizácia je spôsob zaistenia portfólia proti pohybom úrokových sadzieb. Základom pre imunizáciu je výpočet durácie peňažného toku, ktorý sa má použiť na krytie nákladov pasív a vytvorenia portfólia dlhopisov s totožnou duráciou a konvexitou. Durácia pomáha finančným inštitúciám zaistiť svoju súvahu proti neočakávanému pohybu úrokových mier. Taktiež sa používa v poisťovniach a penzijných fondoch na zaistenie výplaty určitých peňažných tokov z investície do dlhopisov.Autorka najprv imunizovala jednoduchý peňažný tok. Pomocou modifikovanej durácie a konvexity ukazuje vplyv zmeny úrokovej miery na cenu dlhopisu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný |
| 610 | 2 | 0 | |a trh kapitálový |
| 610 | 2 | 0 | |a dlhopisy |
| 610 | 2 | 0 | |a sadzby úrokové |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a durácia |
| 100 | 1 | |a Kaderová, Andrea | |