Stock Market Price Indices Modelling by a Small Scale Bayesian VAR: the Case of British FTSE and German DAX Index

Správanie a odozvy vybraných európskych akciových indexov na zmeny hlavných ekonomických determinantov s využitím malého bayesovského modelu vektorovej regresie (BVAR). Vymedzenie, do akej miery sú zmeny hodnôt akciových indexov spôsobené zmenami makroekonomického prostredia. Analýza nemeckého akcio...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Bikár, Miloš, 1973-
Weitere Verfasser: Hodula, Martin
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
indexy akciové
trh akciový
Nemecko
Veľká Británia
regresia
prostredie ekonomické
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0226238
005 20240502073722.0
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Stock Market Price Indices Modelling by a Small Scale Bayesian VAR: the Case of British FTSE and German DAX Index  |c Miloš Bikár, Martin Hodula 
520 |a Správanie a odozvy vybraných európskych akciových indexov na zmeny hlavných ekonomických determinantov s využitím malého bayesovského modelu vektorovej regresie (BVAR). Vymedzenie, do akej miery sú zmeny hodnôt akciových indexov spôsobené zmenami makroekonomického prostredia. Analýza nemeckého akciového indexu DAX 30 a britského indexu FTSE 100, ktoré môžu slúžiť ako indikátory vývoja nemeckej a britskej ekonomiky. Výsledky analýzy dokazujú, že bayesovské modely v porovnaní s modelmi VAR prinášajú presnejšie hodnoty predikcií (nárast o 7 %) a parametrov modelu. Výsledky analýzy ďalej naznačujú, že prípadný rast rizikových prémií znižuje hodnotu akciových indexov. Bez ohľadu na to je pri analýze nutné zohľadniť štruktúru ekonomiky a kapitálu, čo dokazuje odlišná reakcia skúmaných akciových indexov na ponukové šoky. 
610 2 0 |a indexy akciové 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a Nemecko 
610 2 0 |a Veľká Británia 
610 2 0 |a regresia 
610 2 0 |a prostredie ekonomické 
100 1 |a Bikár, Miloš, 1973- 
700 1 |a Hodula, Martin 

Ähnliche Einträge