Minimum variance portfolios in the German stock market

Štúdium výkonnosti portfólia minimálnych rozptylov na nemeckom akciovom trhu v období rokov 2002 - 2015. Predstavenie konštrukcie portfólií s minimálnymi rozptylmi, opisu ich zloženia a empirických charakteristík rizika a návratnosti za rôzne obdobia držby.

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Bastin, Jan
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!