Minimum variance portfolios in the German stock market

Štúdium výkonnosti portfólia minimálnych rozptylov na nemeckom akciovom trhu v období rokov 2002 - 2015. Predstavenie konštrukcie portfólií s minimálnymi rozptylmi, opisu ich zloženia a empirických charakteristík rizika a návratnosti za rôzne obdobia držby.

Bibliographic Details

Main Author:	Bastin, Jan
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh akciový Nemecko investície akcie portfólio
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!