Dynamic nexus between exchange rate and stock prices in the major East European economies

Analýza dynamickej podmienenej korelácie (dynamic conditional correlation, DCC) medzi výnosmi akcií a výmenným kurzom na štyroch východoeurópskych rozvíjajúcich sa trhoch (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rusko) pomocou modelu DCC-FIAPARCH v období 2002-2014.

Na minha lista:
Autor principal: Živkov, Dejan
Outros Autores: Njegić, Jovan, Mirović, Vera
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:inglês
Assuntos:
trh finančný
trh finančný medzinárodný
trh akciový
kurz výmenný
akcie
ceny
korelácia
východná Európa
Česko
Poľsko
Maďarsko
Rusko
modelovanie ekonometrické
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
Resumo:Analýza dynamickej podmienenej korelácie (dynamic conditional correlation, DCC) medzi výnosmi akcií a výmenným kurzom na štyroch východoeurópskych rozvíjajúcich sa trhoch (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rusko) pomocou modelu DCC-FIAPARCH v období 2002-2014.

Registos relacionados