Dynamic nexus between exchange rate and stock prices in the major East European economies

Analýza dynamickej podmienenej korelácie (dynamic conditional correlation, DCC) medzi výnosmi akcií a výmenným kurzom na štyroch východoeurópskych rozvíjajúcich sa trhoch (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rusko) pomocou modelu DCC-FIAPARCH v období 2002-2014.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Živkov, Dejan
Autres auteurs:	Njegić, Jovan, Mirović, Vera
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	trh finančný trh finančný medzinárodný trh akciový kurz výmenný akcie ceny korelácia východná Európa Česko Poľsko Maďarsko Rusko modelovanie ekonometrické
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!