Liquidity networks in banking
Štúdia medzibankových sietí v prostredí, kde hrozí riziko likvidity v dôsledku predčasného výberu vkladateľmi. Optimálne nastavenie siete likvidity medzi bankami podľa Allena a Gale-a. Prípad dokonale negatívne korelujúcich bankových likviditných šokov.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Liquidity networks in banking
- Liquidity risk management of banks belonging to Erste group and Societe generale group
- To lend or to borrow on the interbank market: What matters for commercial banks in the Visegrad Countries
- Liquidity risk and banks' bidding behavior: evidence from the global financial crisis
- Uplatnenie kontrolingu krátkodobého majetku v hoteli
- Impact of Interest Rates and credit Structure on Liquidity and Stability of Banking Sector of the Euro Area
- <A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards