Liquidity networks in banking
Štúdia medzibankových sietí v prostredí, kde hrozí riziko likvidity v dôsledku predčasného výberu vkladateľmi. Optimálne nastavenie siete likvidity medzi bankami podľa Allena a Gale-a. Prípad dokonale negatívne korelujúcich bankových likviditných šokov.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Liquidity networks in banking
- Liquidity risk management of banks belonging to Erste group and Societe generale group
- To lend or to borrow on the interbank market: What matters for commercial banks in the Visegrad Countries
- Liquidity risk and banks' bidding behavior: evidence from the global financial crisis
- Uplatnenie kontrolingu krátkodobého majetku v hoteli
- Impact of Interest Rates and credit Structure on Liquidity and Stability of Banking Sector of the Euro Area
- <A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards