Liquidity networks in banking
Štúdia medzibankových sietí v prostredí, kde hrozí riziko likvidity v dôsledku predčasného výberu vkladateľmi. Optimálne nastavenie siete likvidity medzi bankami podľa Allena a Gale-a. Prípad dokonale negatívne korelujúcich bankových likviditných šokov.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Liquidity networks in banking
- Liquidity risk management of banks belonging to Erste group and Societe generale group
- To lend or to borrow on the interbank market: What matters for commercial banks in the Visegrad Countries
- Liquidity risk and banks' bidding behavior: evidence from the global financial crisis
- Uplatnenie kontrolingu krátkodobého majetku v hoteli
- Impact of Interest Rates and credit Structure on Liquidity and Stability of Banking Sector of the Euro Area
- <A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards