Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach

Predpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadz...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Ahmed, Rizwan Raheem
Weitere Verfasser: Vveinhardt, Jolita, Ahmad, Nawaz, Štreimikienė, Dalia
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
predvídanie
sadzby úrokové
bankovníctvo
banky
Pakistan
rady časové
modelovanie pravdepodobnostné
modely prognostické
prognózovanie
prognózy
riziko trhové
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Predpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadzby, za ktoré banky chcú požičiavať peniaze iným bankám. KIBOR ako referenčná hodnota na podporu transparentnosti, na podporu konzistentnosti trhových cien a na zlepšenie riadenia trhového rizika bánk.

Ähnliche Einträge