Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach

Predpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadz...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Ahmed, Rizwan Raheem
Autres auteurs:	Vveinhardt, Jolita, Ahmad, Nawaz, Štreimikienė, Dalia
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	predvídanie sadzby úrokové bankovníctvo banky Pakistan rady časové modelovanie pravdepodobnostné modely prognostické prognózovanie prognózy riziko trhové
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!