Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach

Predpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadz...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Ahmed, Rizwan Raheem
Otros Autores:	Vveinhardt, Jolita, Ahmad, Nawaz, Štreimikienė, Dalia
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	predvídanie sadzby úrokové bankovníctvo banky Pakistan rady časové modelovanie pravdepodobnostné modely prognostické prognózovanie prognózy riziko trhové
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!