Karachi inter-bank offered rate (KIBOR) forecasting: Box-Jenkins (ARIMA) testing approach

Predpovedanie úrokovej sadzby Karáčí (KIBOR) pomocou autoregresívneho kĺzavého priemeru časových radov (ARMA), Box-Jenkinsovho modelu (ARIMA). Sledovanie výkonnosti prognózovacích modelov ARMA a ARIMA pre KIBOR v prípade Pakistanu. Medzibankové úrokové sadzby Karáči (KIBOR) sú priemerné úrokové sadz...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Ahmed, Rizwan Raheem
Altri autori:	Vveinhardt, Jolita, Ahmad, Nawaz, Štreimikienė, Dalia
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	predvídanie sadzby úrokové bankovníctvo banky Pakistan rady časové modelovanie pravdepodobnostné modely prognostické prognózovanie prognózy riziko trhové
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!