Calculation of solvency capital requirements for non-life underwriting risk using generalized linear models

Solventnostné kapitálové požiadavky (SCR, solvency capital requirement) a klasifikácia rizík v Solventnosti II. Modelovanie SCR pre upisovacie riziko neživotného poistenia vo viacerých zovšeobecnených lineárnych modeloch (GLM, generalized linear models) a porovnanie výsledkov najmä z pohľadu frekven...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Valecký, Jiří
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	poisťovníctvo poisťovne riziko poistné poistenie neživotné poistenie vozidiel motorových solventnosť kapitál udalosti poistné náhrada poistná modely ekonometrické modelovanie ekonometrické modely lineárne
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!