Interest rate development - comparison of Vašíček, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White model
Význam úrokovej miery v poisťovníctve sa uplatňuje hlavne v zabezpečovaní časového súladu peňažných tokov vyplývajúcich z aktívam prislúchajúcim pasívam poisťovne z hľadiska ich splatnosti, úrokových mier a menovej štruktúry. Spoločnosť je vystavená riziku zmeny reálnej hodnoty v dôsledku zmeny úrok...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Interest rate development - comparison of Vašíček, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White model
- Vývoj úrokovej miery - porovnanie modelov Vašíček, Cox-Indersoll-Ross, Hull-White
- Stochastické modelování úrokové míry pomocí modelu Cox-Ingersoll-Ross
- Importance of interest rates for life insurance product
- Interest rate models in debt manangement
- Interest Rate and Inflation and Their Impact on the Coast of Life Insurance Products
- <The> Implied Volatility of U.S. Interest Rates Evidence from Callable U.S. Treasuries