Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models

Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobi...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Mirović, Vera
Other Authors:	Njegić, Jovan, Živkov, Dejan
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	hedging portfólio risk management riziko investičné fondy investičné modely ekonomicko-matematické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!