Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models

Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobi...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Mirović, Vera
Outros Autores:	Njegić, Jovan, Živkov, Dejan
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	hedging portfólio risk management riziko investičné fondy investičné modely ekonomicko-matematické
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!