Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models

Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobi...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Mirović, Vera
Altri autori:	Njegić, Jovan, Živkov, Dejan
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	hedging portfólio risk management riziko investičné fondy investičné modely ekonomicko-matematické
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!