Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models

Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobi...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Mirović, Vera
Weitere Verfasser:	Njegić, Jovan, Živkov, Dejan
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	hedging portfólio risk management riziko investičné fondy investičné modely ekonomicko-matematické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!