Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika

Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika. Stochastické procesy všeobecne a vo finančnom modelovaní. Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka, vzdialenosť do zlyhania, Mertonov model.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Kaderová, Andrea
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	trh finančný financie podnikové riadenie rizík riziko riziko úverové modelovanie finančné modely stochastické opcie volatilita akcie
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!