Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika

Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika. Stochastické procesy všeobecne a vo finančnom modelovaní. Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka, vzdialenosť do zlyhania, Mertonov model.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Kaderová, Andrea
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	trh finančný financie podnikové riadenie rizík riziko riziko úverové modelovanie finančné modely stochastické opcie volatilita akcie
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!