Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika

Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika. Stochastické procesy všeobecne a vo finančnom modelovaní. Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka, vzdialenosť do zlyhania, Mertonov model.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Kaderová, Andrea
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	trh finančný financie podnikové riadenie rizík riziko riziko úverové modelovanie finančné modely stochastické opcie volatilita akcie
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!