Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika
Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika. Stochastické procesy všeobecne a vo finančnom modelovaní. Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka, vzdialenosť do zlyhania, Mertonov model.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika
- Transfer kreditného rizika pomocou špecifickéhu typu derivátu
- Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke
- Moody´s KMV - model oceňovania kreditného rizika
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility
- K problematike riadenia úverového rizika
- Swapy kreditného zlyhania a ich využitie pri riadení kreditného rizika