Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika
Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika. Stochastické procesy všeobecne a vo finančnom modelovaní. Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka, vzdialenosť do zlyhania, Mertonov model.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika
- Transfer kreditného rizika pomocou špecifickéhu typu derivátu
- Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke
- Moody´s KMV - model oceňovania kreditného rizika
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility
- K problematike riadenia úverového rizika
- Swapy kreditného zlyhania a ich využitie pri riadení kreditného rizika