Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika
Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika. Stochastické procesy všeobecne a vo finančnom modelovaní. Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka, vzdialenosť do zlyhania, Mertonov model.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika
- Transfer kreditného rizika pomocou špecifickéhu typu derivátu
- Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke
- Moody´s KMV - model oceňovania kreditného rizika
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility
- K problematike riadenia úverového rizika
- Swapy kreditného zlyhania a ich využitie pri riadení kreditného rizika