Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika

Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika. Stochastické procesy všeobecne a vo finančnom modelovaní. Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka, vzdialenosť do zlyhania, Mertonov model.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Kaderová, Andrea
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	trh finančný financie podnikové riadenie rizík riziko riziko úverové modelovanie finančné modely stochastické opcie volatilita akcie
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!