Teoretické aspekty v problematike riadenia kreditného rizika

Štrukturálny prístup k meraniu kreditného rizika. Stochastické procesy všeobecne a vo finančnom modelovaní. Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka, vzdialenosť do zlyhania, Mertonov model.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Kaderová, Andrea
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	trh finančný financie podnikové riadenie rizík riziko riziko úverové modelovanie finančné modely stochastické opcie volatilita akcie
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!