Is There Seasonality in Traded and Non-Traded Period Returns in the US Equity Market? A Multiple Structural Change Approach

Analýza kalendárnych anomálií (koniec týždňa, koniec mesiaca, pred a po sviatkoch) na denné výnosy ETF fondov na americkom akciovom trhu.

Salvato in:
Autore principale: Monteiro, João Dionísio
Altri autori: Miralles-Quirós, José Luis, Pires Manso, José Ramos
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
trh finančný
trh akciový
efektívnosť
investovanie
výnosy
sezónnosť
modelovanie ekonometrické
ekonometria
zmeny štruktúrne
USA
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0242202
005 20240417075136.4
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Is There Seasonality in Traded and Non-Traded Period Returns in the US Equity Market? A Multiple Structural Change Approach  |c João Dionísio Monteiro, José Luis Miralles-Quirós, José Ramos Pires Manso 
520 |a Analýza kalendárnych anomálií (koniec týždňa, koniec mesiaca, pred a po sviatkoch) na denné výnosy ETF fondov na americkom akciovom trhu. 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a efektívnosť 
610 2 0 |a investovanie 
610 2 0 |a výnosy 
610 2 0 |a sezónnosť 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a ekonometria 
610 2 0 |a zmeny štruktúrne 
610 2 0 |a USA 
100 1 |a Monteiro, João Dionísio 
700 1 |a Miralles-Quirós, José Luis 
700 1 |a Pires Manso, José Ramos 

Documenti analoghi