Is There Seasonality in Traded and Non-Traded Period Returns in the US Equity Market? A Multiple Structural Change Approach

Analýza kalendárnych anomálií (koniec týždňa, koniec mesiaca, pred a po sviatkoch) na denné výnosy ETF fondov na americkom akciovom trhu.

Bibliographic Details

Main Author:	Monteiro, João Dionísio
Other Authors:	Miralles-Quirós, José Luis, Pires Manso, José Ramos
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh finančný trh akciový efektívnosť investovanie výnosy sezónnosť modelovanie ekonometrické ekonometria zmeny štruktúrne USA
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!