Is There Seasonality in Traded and Non-Traded Period Returns in the US Equity Market? A Multiple Structural Change Approach

Analýza kalendárnych anomálií (koniec týždňa, koniec mesiaca, pred a po sviatkoch) na denné výnosy ETF fondov na americkom akciovom trhu.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Monteiro, João Dionísio
Otros Autores:	Miralles-Quirós, José Luis, Pires Manso, José Ramos
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný trh akciový efektívnosť investovanie výnosy sezónnosť modelovanie ekonometrické ekonometria zmeny štruktúrne USA
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!