Is There Seasonality in Traded and Non-Traded Period Returns in the US Equity Market? A Multiple Structural Change Approach

Analýza kalendárnych anomálií (koniec týždňa, koniec mesiaca, pred a po sviatkoch) na denné výnosy ETF fondov na americkom akciovom trhu.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Monteiro, João Dionísio
Weitere Verfasser:	Miralles-Quirós, José Luis, Pires Manso, José Ramos
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	trh finančný trh akciový efektívnosť investovanie výnosy sezónnosť modelovanie ekonometrické ekonometria zmeny štruktúrne USA
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!