Is There Seasonality in Traded and Non-Traded Period Returns in the US Equity Market? A Multiple Structural Change Approach

Analýza kalendárnych anomálií (koniec týždňa, koniec mesiaca, pred a po sviatkoch) na denné výnosy ETF fondov na americkom akciovom trhu.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Monteiro, João Dionísio
Autres auteurs:	Miralles-Quirós, José Luis, Pires Manso, José Ramos
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	trh finančný trh akciový efektívnosť investovanie výnosy sezónnosť modelovanie ekonometrické ekonometria zmeny štruktúrne USA
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!