Is There Seasonality in Traded and Non-Traded Period Returns in the US Equity Market? A Multiple Structural Change Approach

Analýza kalendárnych anomálií (koniec týždňa, koniec mesiaca, pred a po sviatkoch) na denné výnosy ETF fondov na americkom akciovom trhu.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Monteiro, João Dionísio
Altri autori:	Miralles-Quirós, José Luis, Pires Manso, José Ramos
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	trh finančný trh akciový efektívnosť investovanie výnosy sezónnosť modelovanie ekonometrické ekonometria zmeny štruktúrne USA
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!