Is There Seasonality in Traded and Non-Traded Period Returns in the US Equity Market? A Multiple Structural Change Approach

Analýza kalendárnych anomálií (koniec týždňa, koniec mesiaca, pred a po sviatkoch) na denné výnosy ETF fondov na americkom akciovom trhu.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Monteiro, João Dionísio
Ďalší autori:	Miralles-Quirós, José Luis, Pires Manso, José Ramos
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	trh finančný trh akciový efektívnosť investovanie výnosy sezónnosť modelovanie ekonometrické ekonometria zmeny štruktúrne USA
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!