Designing and Applying a Nonparametric Option Valuation Model
Dokument odvodzuje, testuje a diskutuje komplexný a ľahko použiteľný neparametrický model oceňovania opcií s použitím reprezentatívneho súboru historických údajov o podkladových aktívach spoločne s predpokladom minimálnej implicitnej hodnoty informácie o aktuálnych trendoch na trhu a očakávaniach vo...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Designing and Applying a Nonparametric Option Valuation Model
- Barrier option in practice
- Modeling Ratings of Corporate Financial Strenght using Robust Nonparametric Efficiency Approach
- Možnosti aplikácie ukazovateľa P/B pri makroekonomickej fundamentálnej analýze
- Pricing Exotic Option Under Stochastic Volatility Model
- Bariérové opcie vs. Klasické vanilla opcie
- Can Financial Rations Influence the Stock Returns of Financial Sector Companies in Austria?