Designing and Applying a Nonparametric Option Valuation Model
Dokument odvodzuje, testuje a diskutuje komplexný a ľahko použiteľný neparametrický model oceňovania opcií s použitím reprezentatívneho súboru historických údajov o podkladových aktívach spoločne s predpokladom minimálnej implicitnej hodnoty informácie o aktuálnych trendoch na trhu a očakávaniach vo...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Designing and Applying a Nonparametric Option Valuation Model
- Barrier option in practice
- Modeling Ratings of Corporate Financial Strenght using Robust Nonparametric Efficiency Approach
- Možnosti aplikácie ukazovateľa P/B pri makroekonomickej fundamentálnej analýze
- Pricing Exotic Option Under Stochastic Volatility Model
- Bariérové opcie vs. Klasické vanilla opcie
- Can Financial Rations Influence the Stock Returns of Financial Sector Companies in Austria?