Designing and Applying a Nonparametric Option Valuation Model
Dokument odvodzuje, testuje a diskutuje komplexný a ľahko použiteľný neparametrický model oceňovania opcií s použitím reprezentatívneho súboru historických údajov o podkladových aktívach spoločne s predpokladom minimálnej implicitnej hodnoty informácie o aktuálnych trendoch na trhu a očakávaniach vo...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Designing and Applying a Nonparametric Option Valuation Model
- Barrier option in practice
- Modeling Ratings of Corporate Financial Strenght using Robust Nonparametric Efficiency Approach
- Možnosti aplikácie ukazovateľa P/B pri makroekonomickej fundamentálnej analýze
- Pricing Exotic Option Under Stochastic Volatility Model
- Bariérové opcie vs. Klasické vanilla opcie
- Can Financial Rations Influence the Stock Returns of Financial Sector Companies in Austria?