Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
Meranie výkonnosti založené na metóde Value at Risk (VaR). Model výberu portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|