Determinaty mesačných CDS prémií od roku 2009

Odhad ekonometrického modelu v ktorom vystupuje CDS (Credit Default Swap prémie) ako endogénna premenná. Exogénne, teda vysvetľujúce premenné v modeli sú EONIA, kurz EUR/USD, a Výnos 10r. vládnych dlhopisov Nemecka.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Lacko, Roman, 1988-
Otros Autores:	Hurný, František
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	modely ekonometrické dlhopisy štátne sadzby úrokové riziko finančné
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!